Метрики производительности стратегии
Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использов...
Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использов...
Суть в том что мне необходимо скотировать в рамках одной стратегии несколько инструментов так создаю стратегию в MainWindow _strategy = new _Strategy(SECURITY_Call_1, SECURITY_Call_2, SECURITY_Call_3,...
Рассчитывая параметры опционов с помощью класса BlackScholes и сравнивая с другими реализациями расчёта, заметил небольшие, но расхождения. Хотелось бы от них избавиться, ведь речь идет всего лишь об ...
Во многом по аналогии с ChaikinVolatility делаю другой cоставной индикатор … И возникла не очень понятная проблема. 1/ Конструкция 1 public override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input) { ...
Скажите, а почему в последних версия реалтайм не пашет при компилирование выдает ошибку Ошибка 1 Неявное преобразование типа "StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader" в "StockSharp.Quik.QuikTr...
Пытаюсь переходить на событийную модель, в связи с чем такой вопрос появился. Почему сначала отрабатывается событие новой свечи, а потом появляется событие предыдущей свечи. Это доставляет следующие п...
Иногда почему-то не снимается заявка. Пробовала и просто CancelOrder, и GuarantyCancelOrder получается такое System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=46477555; A...
Получил сегодня ночью письмо. Кто готов помочь в реализации всех этих изменений и в добавлении поддержки 3.8.4 нашему API? Сегодня на полигоне для разработчиков будет проведено обновление торговой сис...
Странный глюк: при тестировании захожу в позицию и скорость теста резко снижается, выхожу из позиции - опять скорость нормальная
Добрый день. Я создаю стоп-завку StopLimit типа. В методе, который подписан к событию Quik.StopOrdersChanged, я проверяю условие Order.State == OrderStates.Done. Если это условие выполнилось, то я зап...
Необходимо нарисовать все значения индикатора на графике. Проблема в том, что событие Changed индикатора начинает работать не с начального значения. Соответственно, рисуются только последние значения....
Коллеги, а в чем может быть дело и как лечить? В 19:01:09.771 проходит трейд с нужным объемом и MarketQuotingStrategy пора бы завершить свою работу, но в 19:01:10.318 предпринимается попытка чего-то. ...
Здравствуйте! БД создана, пользователь создан (MS SQL 2008 Standard). При первом запуске Hydra выдаёт сообщение, ключевой (как я считаю) фразой является: "... Сохранённая процедура "Exchange_Count" не...
Чето я седня жестко туплю - взял бету 4.1, сижу разглядываю... После запуска _candleManager.Start(_series) требуется некоторое (а порой продолжительное) время чтобы сформировать свечи. Внимание вопрос...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы по событию Trader.NewTrades получались только на новые трейды(возникшие после подписки на событие), а не все за сессию ?
К сожалению, поле orderFail.Error.Message не содержит всю информацию о причине ошибке снятия заявки, а именно. Собщение сейчас выглядит так - Код ошибки Failed Сообщение , что не дает диагностировать ...
S# 4.0.17 Сделки реальные, стаканы - генерируются. Стратегия осуществляет вход лимитными заявками. Проблема в том что если запускать тестирование с одинаковыми параметрами несколько раз, результаты ра...
Возник вопрос, как правильно переподключиться (возможно, к другому серверу), чтобы не нарушить подписку на события и т.д.? Trader.Reconnect не работает как нужно.
Раньше (по крайней мере в 4.0.1) можно было сделать так: this .When(token.CandlesFinished()) .Once() .Do(cs => Console.WriteLine(cs.Last().Time)); Теперь эта конструкция подразумевает, что аргумент Do...
в Ecng.Xaml.XamlHelper.get_CurrentThreadDispatcher() в Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection1..ctor() в StockSharp.Xaml.LogSourceNode..ctor(ILogSource source, ILogSourceNodeModel model) в StockShar...